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美元期权波动率续涨

时间:2019-08-11 01:51来源:必赢亚洲手机版客户端
IFR伦敦8月3日电---欧元/瑞郎期权波动率领涨,因欧元/瑞郎现汇在隔夜跌落至1.0800下方的纪录新低,提振一个月欧元/瑞郎价平期权波动率升至18.0%中段(突破周一稍晚触及的前一近期高位15

IFR伦敦8月3日电---欧元/瑞郎期权波动率领涨,因欧元/瑞郎现汇在隔夜跌落至1.0800下方的纪录新低,提振一个月欧元/瑞郎价平期权波动率升至18.0%中段(突破周一稍晚触及的前一近期高位15.15%),至雷曼事件以来的新高.一年期欧元/瑞郎价平期权波动率创历史新高16.0%.

由于对执行价为平价水平的期权有持续买需,delta为0.25的一个月欧元/瑞郎风险逆转指标站到3.0%上方,暗示市场偏好欧元卖权,一年期RR报4.75%.

一月期美元/瑞郎期权波动率本周升2.0个百分点至15.0%,其较欧元/美元波动率的升水超过1.0%,因该货币对今天创下0.7610的纪录新低.

一个月欧元/美元期权波动率早盘延续涨势至13.75%,但可能遭遇近期和2011年高点14.0%的阻力位.但随着接近很多位于1.4000/1.4700区间的定点期权障碍,如果周五美国非农就业数据公布前後,欧元/美元现汇均能维持区间波动(一个月欧元/美元时线图实际波动率为13.2%),应会有助于限制波动率的进一步涨势,

一个月澳元/美元期权波动率本周升2.0个百分点至13.6%,一个月澳元/美元RR报2.3%,隔夜澳元/美元现汇挫跌约400基点至1.0679.

亚洲时段美元/日圆期权波动率没有明显变动,现汇价格持守在略高于77的水平,一个月美元/日圆价平期权波动率在10.75%-11.0%之间徘徊.

--编译 肖群英;审校 白云

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