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美元掉期曲线明显下行

时间:2019-08-27 09:55来源:必赢亚洲手机版客户端
上海8月15日 -人民币兑美元即期周一较上日收盘价小幅收升,中间价反弹逾110点。交易员称,今早外汇交易中心公布中间价较平常略晚,但随后公布的中间价点位基本符合市场预期。今

上海8月15日 - 人民币兑美元即期周一较上日收盘价小幅收升,中间价反弹逾110点。交易员称,今早外汇交易中心公布中间价较平常略晚,但随后公布的中间价点位基本符合市场预期。今日成交略显清淡,波动区间也相对较窄。

他们并指出,近期汇价在6.64附近盘整已有时日,客盘购汇情绪较上周有所下降,而实需结汇是刚需,加上美指疲弱的因素,短期料维持震荡走势。另外,由于波动区间较窄,日内交投获利难度增大,自营头寸根据定价规则布局隔夜交易兴趣渐增。

“市场的情绪还是偏购汇的,但谁知道央妈啥时候来啊,当然央妈也没有扭转走势的意图,只是把握一下节奏。”一中资行交易员称。

掉期市场上今天波动较明显,整条曲线快速走平,短端ON/TN回落,带动长端快速下探,其中一年期掉期从高点回落百点。离岸掉期曲线午后亦小幅回落。

“长端掉期有中资大行的flow在卖,不过成交量也不多,客户远期购汇少,自营盘猜测大行去年干预市场的掉期到期后大行会续作,所以也没人敢接。”一股份行交易员称。

他并表示,午后离岸掉期曲线下行,亦可能与中资大行的卖压增加相关,“境内接盘的少,而且离岸市场的价格还好,它们肯定更愿意去离岸卖。”

全球汇市方面,美元周一略为走软,受疲弱美国数据打击,数据也淡化了美国联邦储备理事会今年升息的预期。

根据外汇交易中心公布的中间价测算,CFETS人民币汇率指数周一较上日微升0.15%至94.63;SDR篮子指数微升至95.77,BIS篮子指数微升至95.05。

根据中国央行公布的数据计算显示,7月末中央银行口径外汇占款较上月减少1,905.08亿元人民币,降幅明显扩大。

中金公司的最新研报指出,央行外汇占款下降1,905亿元(前值:-977亿元),显示7月外汇净流出规模在扩大。由于月初人民币贬值预期以及估值效应等因素,外储7月下降41亿美元。外汇占款是央行因购买外汇而投放的人民币累计值,其下降表明央行7月仍在净卖出外汇以支撑人民币汇率。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价,以及离岸市场人民币的主要报价:

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.6406 6.6446 0.06%

中间价CNY=SAEC 6.643 6.6543 0.17%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 157.04亿美元 165.32亿美元

日内波动幅度 101 日低6.6488 日高6.6387

今年以来升贬幅度 -2.21%

2005年汇改以来升贬幅度 24.63%

一年期美元/人民币掉期 625

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.6491 6.6545

一年期NDFCNY1YNDFOR= 6.7733 6.784

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6405;交易中心自1月4日起,每天公布12次参考价,分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价,以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前,参考上日银行间外汇市场收盘汇率,综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价,并一次性贬值近2%。

发稿 张金栋/孙琦子; 审校 杨淑祯/曾祥进

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